"美式期权"是一种权利,允许持有人在到期日之前以预定价格买入或卖出资产。它在市场上被广泛使用,尤其在美国金融市场中。"American option"是其对应的英语词汇。以下是一些例句: 1. Investors prefer American options because of their flexibility. 2. The American option allows the holder to exercise at any time before the expiration date. 3. She decided to exercise her American option to buy the stock at a lower price. 4. The American option provided the opportunity to profit from the stock"s price movements. 5. Traders often use American options to hedge their positions in the market. 这些例句展示了美式期权的灵活性和对投资者的吸引力,也突显了其在金融交易中的实际应用。
美式期权,American option
1)American option美式期权
1.American option pricing of a special model;一类特殊模型的美式期权定价
2.A trinomial tree methods for pricingAmerican options;美式期权的三叉树定价模型
3.Asymptotic expansion of optimal exercise boundary near expiry for anAmerican option when r=q;r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开
英文短句/例句
1.Adjustment Based of BAW Formula;基于BAW公式的美式期权解的修正
2.The Pricing of Permanent American Options and Game Options in the Presence of Event Risk;带有事件风险的永久美式期权和Game期权的定价
3.Real Option Similarly American Option With Fluctuated Strike Price;类似于美式期权的实物期权定价方法研究
4.The Pricing of the Preferred Hedging Aermicancontingent Claims Under Transaction Costs带跳的美式与永久美式期权的定价与停时
5.THE VALUATION OF AMERICAN PUT OPTIONS WITH STOCHASTIC VOLATILITY随机波动率的美式期权定价(英文)
6.The Valuation of Permanent American Options in the Presence of Event Risk;带有事件风险的永久美式期权的定价
7.THE PRICING OF AMERICAN OPTION IN INFINITE TIME AND OPTIMAL STOPING IN THE MARKOV CHAIN无限期美式期权定价与马氏链的最优停止
8.Choice of Optimal Hedging Time in Discrete-Time America Option;离散型美式期权的最优套期交易时刻的选择
9.European Option and American Option Pricing with Stochastic Interest Rate and Their Applications在随机利率条件下欧式期权、美式期权的定价及其期权定价理论的应用
10.A Study on Venture Capital Policy Based on Evaluation of American Option基于美式期权估价的风险投资策略研究
11.A pricing method for American options on stocks with dividends一种基于支付红利股票的美式期权定价方法
12.Finite Element Methods for A Nonlocal Problem in American Option Valuation美式期权定价中非局部问题的有限元方法
13.A Numerical Method for Pricing American-style Asian Options in the GARCH Option Pricing Model;GARCH模型中美式亚式期权的数值解法
14.American Commodity Option Pricing Model and its Numerical Solution美式商品期权的定价模型及其数值解
15.A FINITE ELEMENT METHOD FOR PRICING AMERICAN OPTION ON BONDS美式债券期权定价问题的有限元方法
16.Finite Difference Methods for Pricing the American Put Options;美式看跌期权定价问题的有限差分法
17.Pricing perpetual options with jump diffusion;跳扩散模型下永久美式看跌期权定价
18.Analysis of the Exercise Boundary of an American Interest Rate Option;美式利率期权的最佳实施边界的分析
相关短句/例句
American options美式期权
1.A pricing method forAmerican options on stocks with dividends;一种基于支付红利股票的美式期权定价方法
2.Pricing ofAmerican options under different risk attitude不同风险态度下美式期权的定价
3)ZK(American spread option美式Spread期权
4)Finite American Option有限期美式期权
5)American-Asian option美式-亚式期权
1.Application of partial least-squares regression in valuingAmerican-Asian option;偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用
6)American-style Asian option美式亚式期权
1.We use the Monte Carlo simulation method of Longstaff and Schwartz to priceAmerican-style Asian options in the framework of GARCH option pricing model.我们运用 Longstaff和 Schwartz最近提出的用蒙特卡罗模拟法计算美式期权的方法在 GARCH模型中求解美式亚式期权 ,我们的结果表明和其它数值方法相比 ,这个方法不仅有相当的精确度 ,而且使用简便并具有更广泛的适用性 ,对于 GARCH模型中运用格点法难以求解的浮动执行价格的美式亚式期权同样可以得到稳定解 。
延伸阅读
美式期权 美式期权概述 外汇期权买卖若以期权行使方式来说,在国际上通常有两种:一是美式期权,二是欧式期权。美式期权是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权,多为场内交易所采用。举例:今天上午欧元/美元即期汇价为1.1500,一客户预期欧元的汇价晚上或明天可能升上1.1600或更高水平。于是他便向银行买入一个面值为10万欧元,时间为两周,行使价在1.1500的欧元看涨、美元看跌的美式期权,设费率为2.5%(即买期权要付出2500欧元费用)。翌日,欧元/美元的汇价上升了,且超越1.1500,达1.1700水平。那么,该客户可以要求马上执行期权(1.1700-1.1500=200)获利 200点,即2000美元。但减去买入期权时支付的费用后,客户仍亏损875美元(2000-2500×1.1500=-875美元)。可见,美式期权虽然较为灵活和方便,但期权费的支出是十分昂贵的。[编辑] 美式期权与欧式期权的区别 二者的区别主要在执行时间的分别上。(1)美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同,结算日则是在履约日之后的一天或两天,大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约,但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约,如“到期日前两周”。(2)欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同,结算日是履约后的一天或两天。目前国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权合同方式。因此美式期权比欧式期权更灵活,赋于买方更多的选择,而卖方则时刻面临着履约的风险,因此,美式期权的权利金相对较高。
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